Меню

За счет чего могут увеличиться денежные средства в банке

За счет чего могут увеличиться денежные средства в банке

Денежной массой называют количество денег, которые есть в наличии у экономических субъектов страны.

В состав денежной массы входят:

  • наличные деньги (денежные купюры, банкноты);
  • безналичный расчет (деньги на счетах в банке).

Среди факторов, которые влияют на рост и увеличение денежной массы, находящейся в обращении можно выделить:

  1. Количество товара, находящегося на рынке. Этот фактор влияет на размер денежной массы прямо пропорционально. Чем больше единиц товара будет находится на продаже, тем большее количество денег будет необходимо населению для их покупки.
  2. Цены на товары. В этом случае принцип тот же. Чем выше устанавливаются цены на товар или услугу, которую потенциальный потребитель желает приобрести, тем больше денег необходимо ему для совершения этой покупки. Поэтому население может обращаться в банки за займами, а выдавая эти кредиты банки таким образом увеличивают денежную массу, находящуюся в обращении.
  3. Ускорение обращения денег. Если срок оборачиваемости денежных средств будет сокращаться, то, при прочих равных условиях, это повлияет на размер денежной массы, т.к. каждая денежная единица будет использоваться большее количество раз за отчетный период. В таком случае объем денежной массы будет уменьшаться. Подобному ускорению способствует замена наличного расчета безналичным. Например, расплатиться за ужин в ресторане несколько проще и быстрее с использованием пластиковой банковской карты, чем пересчитывая наличные.

Готовые работы на аналогичную тему

Способы увеличения денежной массы

В условиях санкций и ограничений со стороны некоторых стран объем денежной массы в нашей стране уменьшается за счет того, что на нашем рынке стало меньше товара. При данных обстоятельствах увеличение денежной массы может иметь катастрофические последствия.

Однако в случае наступления финансового, либо экономического кризиса в экономике страны находится тоже количество товара, что и до него, а количество денежных средств у населения обычно уменьшается. И вот в таком случае будет очень уместно увеличить объем денежной массы, находящейся в обращении.

Увеличить денежную массу можно несколькими способами:

  • взять кредиты от Международного валютного фонда;
  • способствовать притоку иностранных инвестиций;
  • напечатать необходимую сумму денег.

В первом случае государство получит необходимый объем денежной массы для экономики и сможет выйти из кризиса. Однако в определенный момент придет время расплачиваться по кредитам. И помимо суммы кредита необходимо будет выплачивать и проценты за его использование. А это снова уменьшит объем денежной массы, и ситуация может повториться.

Второй способ имеет свои особенности. Иностранные инвесторы, вкладывая деньги в национальную экономику, открывают новые заводы, создают новые рабочие места. В результате на внутреннем рынке появляются товары, которые могут конкурировать по качеству с любым другим товаром и для населения они будут стоить дешевле конкурентов. Помимо этого, бюджет государства будет получать дополнительные средства в виде налогов. Однако вся прибыль достается инвестору. И возможен риск, при котором инвестор может резко вывести свои средства из денежной системы государства.

В третьем случае можно «включить станок». Процесс дополнительного выпуска наличных денег называется эмиссией. В таком случае объем денежной массы увеличивается, однако через некоторое время с помощью инфляции эти деньги обесцениваются, обеспечивая нулевую эффективность предпринятых действий. Однако, если умело использовать денежно-кредитную политику денежная эмиссия может помочь исправить ситуацию.

Источник

Современная денежная механика. Банковские депозиты – как они растут или уменьшаются.

Предположим, что для достижения целей политики Феда ему необходимо увеличение денежной массы. Одним из путей для достижения данной целей является покупка центральным банком ценных бумаг на открытом рынке. Сумма, уплаченная им за бумаги, добавляется к банковским резервам. Подобные покупки (и продажи) называют «операциями на открытом рынке».

Как покупка ценных бумаг увеличивает резервы банков и депозиты? Предположим, ФРС, посредством своей торговой секции в ФРБ Нью-Йорка, покупает на $10 000 краткосрочных облигаций Казначейства США у торговца государственными ценными бумагами. В современном мире компьютеризированных финансовых транзакций Фед платит за ценные бумаги с помощью «электронного» чека, выписанного на самого себя. Посредством платежной системы «Федвайр» ФРС уведомляет указанный дилером банк (Банк А), что платеж за ценные бумаги должен быть зачислен на счет дилера в Банке А. Одновременно, резервный счет Банка А в Феде увеличивается на ту же сумму. ФРС только что добавила ценных бумаг стоимостью $10 000 в свои активы, за что заплатила, в результате, созданием обязательства для себя, выразившемся в форме банковского резерва. Эти резервы в балансе Банка А соответствуют депозиту дилера в $10 000, которые ранее не существовали (см. рис. No 1).

Как работает процесс многократного увеличения депозитов

Если бы процесс завершился на этом этапе, никакого «многократного» увеличения не произошло бы, т.е. текущие счета и банковские резервы увеличились бы на одну и ту же сумму. Однако банки обязаны сохранять резервы на сумму, составляющую лишь часть их обязательств по текущим счетам. Избыточные резервы могут быть использованы для увеличения доходных активов – ссуд и инвестиций. Неиспользованные, или избыточные, резервы не приносят процентного дохода (в настоящее время – 2009 год – ФРС начисляет проценты на банковские резервы, прим. перев.). В настоящее время для большинства обязательств банков законодательно установлен размер резервирования в 10 %.Принимая, для простоты, единый процент резервирования ко всем текущим счетам, а также предполагая, что все банки будут стремиться полностью инвестировать избыточные резервы, мы можем проследить процесс роста депозитов, имеющий место благодаря появлению дополнительных резервов, предоставленных Федеральной Резервной Системой путем приобретения государственных ценных бумаг.

Рост депозитов

Процесс роста может начаться с Банка А. Или не начаться, в зависимости от того, что сделает дилер с деньгами, полученными от продажи ценных бумаг. В случае, если дилер сразу же выписывает чеков на $10 000 и все они депонируются в других банках, Банк А теряет деньги и на текущем счету, и на корреспондентском, и результаты проведения ФРС операций на открытом рынке на нем не отражаются. Однако эти деньги поступают в другие банки. И все же более вероятным представляется вариант, когда часть первоначального депозита остается в банке А, а часть переводится в другие банки по мере погашения чеков дилера. По большому счету не важно, где именно находятся деньги в каждый -конкретный момент времени. Важно то, что эти депозиты не исчезают — они находятся на тех или других текущих счетах все время, у всех банков вместе взятых есть дополнительные $10 000, которых ранее не было, на текущих и резервных счетах. При этом они не обязаны поддерживать $10 000 резервов под $10 000 обязательств; они обязаны сохранять уровень резервирования в 10 %, т.е. достаточно $1 000резервов. Оставшиеся $9000 – «избыточные резервы», которые могут быть отданы в долг или инвестированы. См. рис. 2.

В случае, если деловая активность находится на высоком уровне, банки с избыточными резервами, вероятно, будут иметь возможность ссудить $9 000. Разумеется, они не выдают ссуды из денег, которые они получили в качестве депозитов, ведь если бы они это делали, никаких дополнительных денег не создавалось бы. Что они делают при выдаче ссуд так это принимают обещание клиентов заплатить в обмен на увеличение его текущего счета. Ссуды (активы) и депозиты (обязательства) одновременно увеличиваются на $9000. Количество резервов не меняется в результате выдачи ссуды. Однако увеличение депозитов приводит к росту общего количества депозитов в банковской системе, см. рис. 3.

Это является началом процесса увеличения депозитов. На первой его стадии общий объем ссуд и депозитов в банках увеличивается на сумму, равную избыточном резервам до того, как ссуды были выданы (90 % от первоначального прироста депозитов). В конце Стадии 1 депозиты увеличиваются до$19 000 (первоначальные $10 000, полученные в результате операций ФРС плюс $9 000, созданных банками на Стадии 1), см. рис. 4. Однако, лишь $900 (10 % от $9 000) из избыточных резервов были связаны приростом депозитов на Стадии 1, см. рис. 5.

Выдавшие ссуды банки, однако, не ожидают сохранить депозиты, созданные ими в результате кредитования. Заемщики выписывают чеки, которые, вероятно, будут депонированы в других банках. По мере поступления чеков ФРБ списывает деньги с резервных счетов банков-плательщиков (банки Стадии 1) и увеличивают их у банков-получателей – см. рис 6.

Потеряют ли банки Стадии 1 депозиты в пользу других банков либо часть или все чеки заемщиков будут депонированы в тех же банках, для процесса увеличения денежной массы значения не имеет. Если банки-кредиторы ожидают потерять эти депозиты – и соответствующий объем резервов – по мере погашения чеков заемщиков, они не будут одалживать деньги в суммах, превышающих размер избыточных резервов. Как и первоначальный депозит в $10 000, депозиты, созданные путем выдачи ссуды, могут быть переведены в другие банки, оставаясь при этом в пределах банковской системы. Любые банки, получившие их, также получат такое же количество резервов, из которых все, за исключением 10 %, будут избыточными. Предполагая, что банки, получившие $9 000 депозитов, созданных на Стадии 1, в свою очередь продолжат кредитование, отдав в долг суммы равные избыточным резервам, приходим к тому, что ссуды и депозиты вырастут дополнительно на $8 100 на второй стадии экспансии. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока сумма резервов, полученных благодаря операции Феда по приобретению государственных бумаг, не станет достаточной лишь для удовлетворения резервных требований по вновь созданным депозитам. (см. стр. 9–11).

Необходимо понимать: депозитная экспансия происходит не мгновенно и не в виде последовательности, описанной выше. Некоторые банки не полностью используют свои резервы либо используют их со значительным временным лагом; другие наращивают активы, основываясь на ожидаемом росте резервов. Фактически, процесс является длящимся и может никогда не достигать теоретического предела.

Как продажи на открытом рынке уменьшают резервы банков и депозиты

Теперь предположим, что желательным является некоторое снижение денежной массы. Обычно это отражает временные или сезонные спады активности, поскольку растущая год к году экономика требует и монетарной экспансии. Точно так же как покупки правительственных бумаг ФРС могут предоставить основу для роста депозитов, увеличивая банковские резервы, продажи ценных бумаг Федом уменьшают денежное предложение, сокращая банковские резервы. Процесс, по существу, обратный к только что описанному.

Предположим, что ФРС продала дилеру $10 000 Казначейских нот и получила оплату в виде «электронного» чека, инкассированного в Банке А. После совершения этого платежа резервный счет Банка А в ФРБ уменьшится на $10 000. В результате, количество ценных бумаг у ФРС и размер средств на резервных счетах одновременно уменьшатся на $10 000. Уменьшение обязательств Банка А по депозитам и представляет собой снижение денежной массы, см. рис. 11.

Уменьшение также представляет собой кумулятивный процесс

Хотя Банк А и мог возместить часть первоначального уменьшения депозитов за счет других банков вследствие межбанковских расчетов, все вместе банки потеряли $10 000 депозитов и резервов по сравнению с тем, что у них было до продажи Федом ценных бумаг. Однако, размер резервов, высвободившихся из категории обязательных вследствие уменьшения депозитов на $10 000, составил всего лишь $1 000 (10 процентов от $10 000). Если у банков, потерявших резервы и депозиты, не было избыточных резервов, то они оказались в ситуации дефицита обязательных резервов; их нехватка составляет $9 000, см. рис. 12. Несмотря на то, что они могут занять их у банков ФРС и временно покрыть дефицит, раньше или позже им придется изыскивать иные пути для получения обязательных резервов, либо снизить свои потребности в них.

Одним из путей, с помощью которых банк может получить необходимые резервы, является продажа ценных бумаг. Однако покупатели бумаг платят за них своими средствами с депозитов в этом или в другом банке, результатом чего становится уменьшение депозитов в банковской системе на $9 000, см. рис. 13. В конце Стадии 1 процесса сжатия депозиты уменьшаются уже на $19 000(первоначальные $10 000 – результат действий Феда, плюс $9 000 депозитов, уничтоженных продажей ценных бумаг банком на Стадии 1), см. рис. 14.

Тем не менее, теперь дефицит обязательных резервов в банках, с чьих счетов были списаны деньги на покупку ценных бумаг, составляет $8100. По мере того как новая группа банков с недостаточными резервами предпринимает действия для выправления ситуации (снижение размеров выданных кредитов, продажа ценных бумаг) имеет место дальнейшее сжатие депозитов. Таким образом, процесс сжатия действует до тех пор, пока оставшегося объема резервов не станет достаточно для поддержания имеющихся депозитов. Мультипликатор сжатия точно такой же, как и в случае с ростом: при 10 процентном обязательном резервировании за снижением резервов на $10 000 в конце концов последует уменьшение депозитов на $100 000 и на $90 000 – ссуд и инвестиций.

Как и в случае с ростом депозитов, их сжатие может стать результатом продаж ценных бумаг или уменьшения ссуд. Хотя возможны корректировки по обоим этим направлениям, первоначальное воздействие, скорее всего, найдет отражение в продаже правительственных бумаг. Большинство ссуд выданных не могут быть истребованы к погашению до момента истечения срока, хотя банки и могут прекратить выдачу новых ссуд или отказаться от пролонгации истекающих. Таким образом, депозиты, накапливаемые заемщиками для погашения ссуд, будут уничтожаться по мере возврата займов.

Существует важное различие между процессами роста и сжатия денежной массы: когда ФРС увеличивает количество банковских резервов, рост кредитов и депозитов может иметь место. Когда же Фед уменьшает размеры резервов, сжатие депозитов и кредитов неизбежно (за исключением случаев существования избыточных резервов и/или использования избытков наличных денег в кассах банков) до точки, в которой вновь будет достигнут нормативный процент отношения резервов и депозитов. И все же значимость этого различия не стоит преувеличивать – поскольку избыточные резервы не приносят процентов, что дает сильный стимул для вложения их в приносящие прибыль активы.

Чем опасен риск ликвидности при оттоке капитала из банка (из-за массового закрытия депозитов, как в банковском кризисе РФ 2014-2018 гг.)

Друзья, мы рассмотрели, как создаются и сжимаются депозиты в банках. Вспоминается анекдот: давайте войдём в НАТО, а потом выйдем. Потом снова войди, и опять рже выйдем. А когда НАТО поймёт, что мы с ними делаем, мы войдём в Евросоюз!
С депозитами та же история:-) Добрым — добра. Злым — зла.

Текст: Емельянов Илья Юрьевич
Источник: Федеральный Резервный Банк Чикаго
Иллюстрации: Нагло и бессовестно украдены и вырезаны из брошюры ФРС США (и переведены на родной язык).

Источник



Анализ активных средств банка

Динамика изменения величины активов банка приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 — Активы банка

Активы На 01.01.2012 На 01.01.2013 Изменение
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
Денежные средства 2,46 2,09 -32 -0,37
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ, в т.ч. 4,49 4,05 -0,43
— Обязательные резервы 0,85 0,97 0,13
Средства в кредитных организациях 1,32 1,45 0,13
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток 0,00 0,00 0,00
Чистая ссудная задолженность 72,44 73,56 1,12
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 13,42 13,63 0,21
Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0,00 0,09 0,09
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0,00 0,00 0,00
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3,58 3,15 -0,43
Прочие активы 2,29 2,08 -0,22
Всего активов 0,00

Величина активов банка за отчетный год увеличилась на 18246 млн.руб. и составила 129091 млн.руб., темп роста составил 116,46%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о стабильной, развивающейся деятельности банка.

Наибольшую долю в активах банка имеет чистая ссудная задолженность (73,56%). В отчетном году величина увеличилась на 14660 млн.руб. составила 94955 млн.руб. Темп роста составил 118,26%. С одной стороны, это говорит о деловой активности банка, увеличении доли рынка кредитования. Но с другой возрастают риски невозврата.

Вторая по величине доли в структуре активов это вложения в ценные бумаги (13,63%). В отчетном году их величина увеличилась на 2723 млн.руб. и составила 17599 млн.руб.. Темп роста 118,3%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о том, что банк начинает активно вкладывать ресурсы в операции с ценными бумагами, что может свидетельствовать о том, что он очень внимательно реагирует на развитие рынка ценных бумаг в России и постепенно начинает предлагать эти услуги своим клиентам, а также закрепляет свои позиции на рынке ценных бумаг.

Величина средств кредитных организаций ЦБ РФ (4,05%) к концу отчетного года увеличилась на 259 млн.руб. и составила 5232 млн.руб. Темп роста составил 105,2%. Доля в общей величине активов за отчетный год уменьшилась на 0,43 процентных пункта. Эти ресурсы являются одними из самых ликвидных средств. Однако темпы роста ниже общего темпа роста активов. Это говорит о том, основными источниками роста активов являются наименее ликвидные средства.

К концу отчетного года величина основных средств, нематериальных активов, материальных запасов увеличилась на 93 млн.руб. и составила 4061 млн.руб. Темп роста составил 102,35 %. Доля в общей величине активов уменьшилась на 0,22 процентных пункта. Вложения в развитие материально-технической базы растут, но невысокими темпами. Это говорит о стабильной работе банка, банк развивается.

Доля денежных средств за отчетный год уменьшилась на 0,37 процентных пункта и составила 2,09% от всех активов банка. Их величина за отчетный год сократилась на 32 млн.руб. и составила 2692 млн.руб. Темп роста составил 98,84%. Ликвидные ресурсы банка перестали расти. Денежные средства включают в себя наличные средства, в том числе иностранные банкноты и монеты; денежные средства в пути; платежные документы, дорожные чеки в иностранной валюте, включая отосланные другим банкам или учреждениям своего банка.

Прочие активы за отчетный год увеличились на 140 млн.руб. и составили 2681 млн.руб. Доля в общей величине активов за отчетный год сократилась на 0,22 процентных пункта и составила 2,08%. Темп роста прочих активов составил 105,51%. Прочие активы включают в себя вложения в драгоценные металлы; вложения в немонетарное золото; дивиденды, выплаченные или подлежащие выплате из прибыли предыдущего года; расчеты головного офиса с филиалами и пр. Уменьшение какой-либо из этих величин может быть причиной уменьшения прочих активов.

Величина средств в кредитных организациях за отчетный год увеличились на 404 млн.руб. и составили 1871 млн.руб. Их доля в общей величине активов за отчетный год увеличилась на 0,13 процентных пункта и составила 1,45%. Для более полной оценки сравним средства, привлеченные от кредитных организаций, и средства, размещенные в кредитных организациях.

Анализ объема межбанковского кредитования приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 — Анализ объемов межбанковского кредитования

Наименование статьи На 01.01.2012 На 01.01.2013 Темп роста, %
Пассивы
Средства кредитных организаций 78,46
Активы
Средства в кредитных организациях 127,57

Как видно из таблицы, объем привлеченных денежных средств кредитных организаций превышает объем размещенных средств в 4 раза за предыдущий период и 2,5 раза в отчетном году. Это говорит о том, что банк больше привлекает денежных средств, чем отвлекает. Однако темпы роста значительно отличаются. Объем привлеченных денежных средств заметно сокращается, хотя объем размещенных средств растет.

Наименьшую долю в величине активов банка составляют инвестиции в дочерние и зависимые организации (0,09%). Однако их величина сильно возросла по сравнению с предыдущим годом. Величина инвестиций увеличилась на 115 млн.руб. и составила 116 млн.руб. Этот рост объясняется тем, что в отчетном году было открыто три новых операционных офиса: «Санкт-Петербургский, Благовещенский, Норильский.

Вывод:основными изменениями в структуре активов банка стали:

1) увеличение доли чистой ссудной задолженности на 1,22 процентных пункта;

2) сокращение средств кредитных организаций на 0,43 процентных пункта.

Данные изменения говорят о том, что банк ведет активную работу по кредитованию населения, сокращая размещение средств более «дешевых» источников дохода – денежных средств в ЦБ РФ.

Источник